巴塞尔协议三大风险（《巴塞尔协议域》确定了哪三大监管支柱它们各涉及哪些内容）

本文目录

• 《巴塞尔协议域》确定了哪三大监管支柱它们各涉及哪些内容
• 巴塞尔协议三大核心内容
• 巴塞尔协议的三大支柱
• 合规风险 合规风险与银行三大风险的关系
• 请问巴塞尔协议中包含哪些风险
• 急求：巴塞尔协议的背景，内容和作用（一个方面也可以）
• 巴塞尔如何对风险分类
• 第二版巴塞尔资本协议三大支柱
• 巴塞尔协议一二三的主要内容

《巴塞尔协议域》确定了哪三大监管支柱它们各涉及哪些内容

《巴塞尔协议域》确定了新资本协议的三大监管支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。1、最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。2、监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。3、市场约束旨在通过市场力量来约束银行，其运作机制主要是依靠利益相关者（包括银行股东、存款人、债权人等）的利益驱动，出于对自身利益的关注，会在不同程度上和不同方面关心其利益所在银行的经营状况，特别是风险状况，为了维护自身利益免受损失，在必要时采取措施来约束银行。

巴塞尔协议三大核心内容

你好，很高兴为你回答，首先巴塞尔协议的发展演变有巴塞尔协议、新巴塞尔资本协议，巴塞尔协议三，首先巴塞尔协议的主要内容有：两大支柱：银行资本资产风险内容：资本的组成风险权重目标标准比率1、资本的组成核心资本：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润。附属资本：呆坏账准备、优先股、资本性金融债券等。2、风险权重根据资产的相对风险程度，对资产负债表上各类资产以及表外项目制定用来计算资本金的风险加权比率。权数有5个：0、10%、20%、50%、100%3，目标化比率：相对于加权风险资产的资本比率应为8%，其中核心资本比率至少应为4%。二、《巴塞尔新资本协议》核心内容3大支柱：1、最低资本2、监管部门的监督检查3、市场约束1、第一支柱—最低资本标准在最低资本标准上，修订框架坚持1988年协议关于资本的定义和风险加权的计算，同时保留了核心资本充足率不低于4%、总资本充足率不低于8%的规定，但是对具体的计算方法做出了重要调整2、第二支柱—监管部门的监督检查监管当局不仅要保证银行有足够的资本来应对所面临的风险，而且也要促使银行提高风险管理水平。监管当局要有正确评估银行的风险与所需资本的能力。其它风险防范的方法包括强化风险管理、完善内部控制等。3、第三支柱—市场约束委员会特别强调市场约束具有强化资本监管、帮助监管当局提高金融体系安全稳健的潜在作用。该支柱的核心是要求银行进行有效的信息披露，因为有效的信息披露可以向市场参与者提供信息，帮助市场纪律发挥作用。三、《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容：主要集中在：一级资本重新定义最低资本金比率要求过渡期安排一、一级资本重新定义1、新的一级资本包括权益资本和留存收益规定只有在持续经营的基础上具备足够的损失吸收能力的非普通股资本工具才可纳入一级资本，有效的权益资本需占一级资本的50%以上。2、最低资本金比率要求（1）银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%；（2）由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%；（3）银行还必须设立新的、单独的“资本防护缓冲金”，占资产的2.5%，使总的优质资本金要求达到7%。（4）协议还要求银行在信贷市场繁荣时设立单独的“逆周期资本缓冲金”，占总资产的0%—2.5%。3、过渡性安排以最大限度的降低其对商业银行的贷款供给能力和对宏观经济发展的影响。好了，我的说明就这么多，其他的如果不了解可以百度一下，这个我之前有做了一个PPT，纯手打，希望这些能帮到你，我是小程。法律依据：《统一资本计量和资本标准的国际协定：修订框架》第一条新协议由三大支柱构成：一是最低资本要求，二是监督检查，三是市场约束。

巴塞尔协议的三大支柱

《巴塞尔协议》的三大支柱如下：

1、第一大支柱——最低资本要求：

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。

其中有关资本的定义和 8% 的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来以考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。

2、第二大支柱——监管当局的监管：

监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。

3、第三大支柱——市场纪律：

市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。

《巴塞尔协议》的签订意义：

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。

此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。

以上内容参考：百度百科-巴塞尔协议

合规风险 合规风险与银行三大风险的关系

根据新巴塞尔协议的定义，“合规风险”指的是：银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、已经适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。 从内涵上看，合规风险主要是强调银行因为各种自身原因主导性地违反法律法规和监管规则等而遭受的经济或声誉的损失。这种风险性质更严重、造成的损失也更大。 合规风险与银行三大风险的关系 传统的银行风险包括信用风险、市场风险、操作风险三大风险，合规风险是基于三大风险之上的更基本的风险。合规风险与银行三大风险既有不同之处，又有紧密联系。其不同之处是：合规风险简单地说是银行做了不该做的事（违法、违规、违德等）而招致的风险或损失，银行自身行为的主导性比较明显。而三大风险主要是基于客户信用、市场变化、员工操作等内外环境而形成的风险或损失，外部环境因素的偶然性、刺激性比较大。其联系之处在于：合规风险是其他三大风险特别是操作风险存在和表现的重要诱因，而三大风险的存在使得合规风险更趋复杂多变而难于禁控，且它们的结果基本相同，即都会给银行带来经济或名誉的损失。 过去，商业银行通常把合规风险视同于操作风险，多注重于在业务操作环节和操作人员上去设关卡，其结果并不奏效，操作风险仍然在银行内部人员中大量存在并不断变换手法。这就说明，简单地把合规风险等同于操作风险的认识是不全面和不准确的。虽然大量的操作风险主要表现在操作环节和操作人员身上，但其背后往往潜藏着操作环节的不合理和操作人员缺乏合规守法意识。而银行合规风险在绝大多数情况下发端于银行的制度决策层面和各级管理人员身上，往往带有制度**和上层色彩。因此，就现实情况而言，银行即使防范了基层机构人员操作风险的发生也未必能防范制度或管理上合规风险的发生。所以，对合规风险一定要格外重视，因为它有时造成的危害和损失比一般操作风险要大很多。 建立合规风险管理机制的必要性 合规风险管理是指银行主动避免违规事件发生，主动发现并采取适当措施纠正已发生的违规事件，其岗位手册也是一个相关制度和相应做法持续修订的周而复始的循环过程。这一合规风险管理的过程，是构建银行有效的内部控制机制的基础和核心。 根据巴塞尔银行监管委员会关于合规风险的界定，银行的合规特指遵守法律、法规、监管规则或标准。传统的操作风险、信用风险和市场风险这三大类风险有可能对银行资本造成损失，但合规风险主要判别在于银行经营过程是守法还是违法。近年来"曝光"的银行内部的一些案件，恰恰说明"合规文化"在我国银行业的肤浅或缺失，“合规文化”的管理理念还远远没有浸润到银行的日常管理和决策中。 中国银监会上海监管局局长王华庆强调，当前商业银行“合规文化”建设的核心是合规机制的建设，组建相对独立的合规部门。必须改变长期以来的粗放式管理套路，尽快建设透彻的“合规文化”，在运营管理的每个细节和环节上始终坚持以是否合规来判断和决策，进而逐步形成商业银行经营管理全新的"合规文化传统"。 国外商业银行大都设有合规部门，其职责包括合规风险的识别、监测、评估与报告，及时发现并制止风险产生以及由此造成的破坏；梳理整合银行的各项规章制度、合规培训、参与银行的组织构架和业务流程再造、为新产品提供合规支持。对国内大多数商业银行而言，构建合规风险管理机制任重而道远。最明显的问题是没有单设的合规部门，或者其职能由审计部门、法律事务部或监察部门分担，而具体职能定位还只限于按照监管当局的要求进行的例行检查，对于如何建立有效的合规制度没有必要的准备。因此，商业银行培育"合规文化"，建立合规风险管理机制势在必行。 构建合规风险管理机制的有效途径 2005年4月29日国际巴塞尔银行监管委员会发布了《合规与银行内部合规部门》的高级文件，提出了银行合规管理与合规部门建设的10项指导原则，可以说这是为国际银行业的合规管理确立了一个标准。 合规是银行业一项核心的风险管理活动，健全、有效的合规风险管理机制，是实施以风险为本监管的基础。商业银行可以从以下五方面构建合规风险管理机制。 1、树立主动合规意识，克服被动合规心理。合规是银行业稳健运行的基本内在需求，也是银行文化的重要组成部分。 第一，在银行员工中树立合规人人有责、主动合规意识、合规创造价值等理念，让员工接触到每一笔业务时，就要想到必须进行合规风险的审查，倡导主动发现和暴露合规风险隐患或问题，以便及时整改。

请问巴塞尔协议中包含哪些风险

新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风

险的概念,计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.

一, 信用风险

新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险,银行风险, *** 风险,零售风险和

股权风险五个部分.

1.信用风险的定义

信用风险,指受信方拒绝或无力按时,全额支付所欠债务时,给信用提供方带来的潜在

损失.信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险.信用风险的范畴还可以进一步扩展

到信用的接受者.例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险.这种风险主要

表现在,供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品,服务和使授信方的交易持续进行的

融资活动.

2.信用风险的主要计算方法

(1)标准法.新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续.

新协议对于银行的资产,按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定

的风险加权,以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足.在确定信用风险的标准法中,对

各交易对手的各种风险,如 *** 风险,银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级

的基础上确定风险权重.

(2)内部评级法.内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险,即将债项

按借款人的类型分为公司,国家,银行,零售,股票等五种类型,分别采用不同的方法处理.

内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素:(1)风险构成因素,指各银行可以使用自己

的估计数或标准的监管参数;(2)风险权重函数,该函数将风险构成因素转化成为银行计算

风险权重资产的风险权重;(3)最低资本要求,指银行采取内部评级方法时需要满足的法定

资本量.

新协议最主要创新之一,就是提出了计算信用风险的IRB法.该法包括两种形式,IRB

初级法,IRB高级法.IRB法与标准法的根本不同表现在,银行对重大风险要素的内部估计

值将作为计算资本的主要参数.以银行内部评级为基础,可以大幅度提高资本监管的风险敏

感度.银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手交易记录的分析,对借贷者,

交易对手的违约情况进行评定,并给予相应的评级.

3.计算信用风险需要的数据

(1)标准法.标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权,按照银行认定的外

部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系.在标准法中,外部评级占据核心地位.在

新巴塞尔协议中分别规定了对于 *** 国家,非中央 *** 公共部门实体,多边开发银行,证券

公司,零售资产,银行,公司,居民房产抵押,商业房地产抵押,逾期贷款,高风险的债权

以及表外项目各自的风险权重.巴塞尔协议还规定,在确定风险权重时,要先从风险暴露中

扣减专项准备.

(2)内部评级法.内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权

重函数,用以计算风险加权资产.这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同,大体

思路是一致的,即通过为这些函数输入四个参数:违约概率(PD),违约损失率(LGD),

违约时的风险暴露(EAD)和期限(M),得到不同资产情况下的风险权重,继而确定风险

资产.内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同.以公司, *** 和

银行资产为例,初级法要求银行仅需要估计违约概率,高级法则要求银行估计所有的参数,

具体要求见表1.

表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别

数据 IRB初级法 IRB高级法

违约概率 银行提供的估计值 银行提供的估计值

违约损失率 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值

违约风险暴露 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值

期限 委员会规定的监管指标或者由各国监

管当局自已决定允许采用银行提供的估计

值(但不包括某些风险暴露)

银行提供的估计值(但不

包括某些风险暴露)

对于需要银行自己提供参数的估计值而言,计算信用风险对数据质量的要求比较高.按

照新协议的规定,要估计相关参数,无论数据来源如何,都要满足最少的数据观察期.像估

计违约损失率要求更加严格,新协议提出在理想情况下,数据观察期至少应该涵盖一个完整

经济周期,这些要求对我国许多银行来说短时间内是难以做到的.表2列出了估计违约概率,

违约损失率和违约风险暴露三个参数所需的数据观察期要求.

表2 估计参数所需的数据观察期

公司, *** ,银行暴露 零售暴露

违约概率 不少于5年的数据 不少于5年的数据

违约损失率 不少于7年的数据 不少于5年的数据

违约风险暴露 不少于7年的数据 不少于5年的数据

新协议内部评级法对参数估计所需数据不但要求的时间长,而且对数据的来源和内容要

求也非常高.不但要求有银行用户的客户资料,财务数据,信贷记录,还要综合考虑历史及

当前的宏观数据,行业数据等,作为共同计算相关参数所需的预测变量.所有这些要求,尤

其是我国银行业基础数据较差的现状而言,对顺利实施内部评级法提出了极大的挑战.

二, 市场风险

市场风险可以分为利率风险,外汇风险,股票价格风险和商品价格风险等.

1.市场风险的定义

市场风险指因市场价格包括利率,汇率,股票价格和商品价格等的不利变动而使银行表

内和表外业务发生损失的风险.这类风险与金融市场本身的成熟程度相关,市场越成熟,市

场风险就越小.市场风险一旦大规模发生,不仅给投资者带来极大的损失和伤害,而且给整

个金融市场带来灾难性的破坏.广大投资者很难进行市场风险的管理,必须通过 *** 规范市

场,打击恶意操纵市场的各种违规行为,进行综合治理,使市场在公开,公平,有序的条件

下进行.

2.市场风险主要计算方法

1996年初,10国集团签署的《资本协议市场风险的补充规定》要求商业银行对市场风

险计提资本.在这项修正案中,正式提出两种方法用来测量市场风险.

(1)标准法.在标准法模型下,银行的市场风险通过计算资产组合面临的利率风险,

汇率风险,股权风险以及商品风险而得出.例如,在巴塞尔协议下,汇率风险和股权风险的

资本要求是8%,商品风险是15%.其中,对股权风险来说,资本要求又因一般市场风险的

净头寸和特定风险的总头寸而有所不同.不同国家的监管当局设计出了不同的监管模型来计

算银行账户和交易账户头寸的最低资本要求.这些模型包括:美国证券交易委员会实施的全

面法,先是被巴塞尔委员会建议使用,后被欧盟的资本充足指引采用的分块法(Building

Block Approach),英国金融服务局采用的资产组合法.以及美联储采用的预先承诺法.

(2)内部模型法.为鼓励银行采用较先进的风险管理技术,各认可机构可运用成熟的

内部风险模型,其主要的计算方法是计算风险暴露的Va R(Va l u e a t R i s k,在险价值).所谓Va R,就是在一定的持有期和一定的置信度区间内,一个投资组合最大的潜在损失是多少.

Va R是一种利用概率论与数理统计来评价风险的方法,它可以使投资人既知道潜在损失的金额,又可以知道损失发生的可能性.作为一种金融风险评估和计量模型,已经被全球各主要银行,非银行金融机构,公司和金融监管机构广泛采用.在实际的市场风险管理中,Va R的计算方法主要有方差——协方差法,历史数据模拟法,结构化蒙特卡罗法和压力测试.

方差——协方差法假定投资组合中各种风险因子的变化服从特定的分布,通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,然后求出在一定置信水平下,反映了分布偏离均值程度的临界值,之后建立与风险损失的联系,推导Va R值.

历史数据模拟法是根据历史数据模拟未来的一种方法,它采用的是历史上真实发生的数据,因此该方法比较直观,计算出的结果说服力也较强,许多大银行更倾向于采用这种方法.

蒙特卡罗法的计算过程是,使用者选定金融变量服从的随机过程及随机参数,然后利用假定的价格路径对所有变量进行模拟,得出投资组合的不同价值,最后利用模拟得到的不同的投资组合价值编制收益率的概率分布,测定投资组合得到在险价值.

以上的Va R计算方法的共同缺点就是不能反映市场突发事件情况下的损失程度,因此作为Va R的补充,压力测试法可以一定程度上解决这个问题.压力测试考虑的是关键金融变量的大规模变化对投资组合价值的影响.它先主观地假设一些极端事件发生,然后利用新情况对投资组合中的所有资产重新进行定价,这样就可以得出该场景下投资组合的收益率.

3.计算市场风险需要的数据

从已有的一些Va R模型来看,Va R值的计算需要大量的历史数据进行计算,分析和预测.按照巴塞尔委员的要求,为确保模型的有效性,Va R模型的有效性必须进行返回检验,验证该模型的预测值和现实结果是否相同,这个过程要求的数据期限很长,对数据的要求比较高.由于我国的资本市场发展不完善,收集到足够的数据并不容易.

在市场风险的计量系统中要求的数据包括:

(1)头寸数据,是由交易活动产生的数据.

(2)风险要素的价格数据,风险要素通常分成利率,汇率,股票价格,商品价格以及

上述各类风险要素中的期权波动性等几个大类.

(3)计量参数,包括持有期,即头寸值的变化区间,观察风险要素价格的历史时间,

达到某一审慎的保护度的置信区间.这些计量参数一定程度上是判断的,例如,它们取决于模型需要提供的保护度,与头寸和价格数据不同,后者在理论上是外生的.

按照上述输入数据,内部估值模型就能计算出由于相关风险要素变动而引起的每一头寸值的变化.然后加总各头寸值的变化,并适当考虑不同风险要素之间的历史相关性,银行按照他的总体战略,可以选择一个适当的观察期来反映市场条件,就可以算出观察期间的各风险要素和要素之间的历史相关性.

在计算市场风险时,需要确定资产的性质可能受到哪些市场因子影响,对要计算的资产组合收集其历史数据,计算出收益率之后,通过参数法,历史数据模拟法或者蒙特卡罗方法进行Va R的计算.

三, 操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件而造成损失的风险.操作风险的主要种类包括:内部欺诈风险,外部欺诈风险,就业政策与工作场所安全的风险,客户产品和业务操作风险,灾害和其他事件,业务中断与系统失败风险,执行交割和内部流程管理等信用风险.

1.操作风险的定义

90年代后,金融创新层出不穷,商业银行的盈利空间在迅速扩大的同时伴随的操风

险也日益严重,类似巴林银行倒闭事件的低频高危事件显示出,即使商业银行符合资本充足率的要求,也可能因为操作风险而陷入经营困境,甚至导致破产.

操作风险有多种定义.J.P Man对于操作风险的定义是,操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素,这类风险表现为各种形式的错误,中断或停滞,可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害.英国银行家协会将操作风险定义为,由于内部程序人员,系统的不完善或失误或外部事件造成直接或间接损失的风险.从1998年至今,巴塞尔委员会对操作风险的定义均沿用了这个定义.

2.操作风险的主要计算方法

根据新巴塞尔协议,操作风险主要的计算方法有三种,基本指标法,标准法和高级计量法.

(1)基本指标法.采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年总收入的平均值乘以一个固定比例.鉴于基本指标法计算的资本比较简单,新协议中未对采用该方法提出具体标准.

(2)标准法.标准法把银行业务分为8类,每一种业务都介入一个收入指标,然后介

入一个β系数,总资本要求是各产品线监管资本的简单加总.(β值详见表3)

表3 8个产品线中各产品线的β系数

产品线 β系数

公司金融(β1) 18%

交易和销售(β2) 18%

零售银行业务(β3) 12%

商业银行业务(β4) 15%

支付和清算(β5) 18%

代理服务(β6) 15%

资产管理(β7) 12%

零售经纪(β8) 12%

(3)高级计量法.

3.计算操作风险需要的数据

(1)基本指标法.根据基本指标法的资本计算公式,计算操作风险需要的数据是前三

年各个年度的总收入.

(2)标准法.根据标准法的资本计算公式,计算操作风险需要的数据是8个产品线中

各产品线过去三年的总收入.

(3)高级计量法.根据巴塞尔协议的要求,用高级计量法计算操作风险需要知道内部

数据和外部数据.其中内部数据指银行按照标准跟踪收集的损失记录,对内部损失数据至少需要5年的观测值.外部数据则是指相关的公开数据以及行业 *** 数据.外部数据应包含实际损失金额数据,发生损失事件的业务范围信息,损失事件的起因和情况或其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息.银行必须建立系统性的流程,以确定什么情况下必须使用外部数据以及使用方法.应定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查,修订有关文件并接受独立检查

急求：巴塞尔协议的背景，内容和作用（一个方面也可以）

　　《巴塞尔协议》的背景　　《巴塞尔协议》产生的背景可以从70年代全球性通货膨胀，各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。结果在1974年，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户收到巨大损失。国际商业银行的发展表现出：（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞；（2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几十倍，使风险增大；（3）国际金融投资活动使一些银行从中获得暴利，也使一些银行受到巨大损失，严重危害各国存款人的利益。　　上述情况使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10国集团"的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。自此形成了一系列的文件：　　（一）1975年协议（库克协议）。其准确的名称是《银行海外分支机构监管原则》。该协议对海外银行监管责任进行了明确的分工，规定监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机关第一次对国际商业银行实施监管。此外，该协议提出两个值得注意的问题：特定的国际银行集团的结构问题对具体监管的影响以及强调监管当局之间信息交流的重要性。它试图阐明当时一些重大倒闭事件发生后监管者面临的主要问题，也就是说，谁应对银行国际业务的监管负责，如何保证在监管网络中不出现缺口。　　1978年，该委员会为了实现监管，又建议成员国银行向委员会呈报综合账目报表。　　（二）1983年协议。由于各国的监管标准存在较大差异，东道国与母国之间监管责任划分的实际适用上也存在不同意见，致使1975年协议的弱点充分暴露。为此，巴塞尔委员会于1983年5月对1975年协议进行修改。1983年协议的两个基本思想：（1）任何海外银行都不能逃避监管；（2）任何监管都应恰如其分。该协议对1975年协议的多数原则都进行了更加具体的说明。因而即使在这个阶段，如果没有被定义，最低标准的概念也是可以看得清的。协议对外国分行和子行作了区分，考虑到赫斯德特银行破产的主要后果而将外汇头寸单独出来进行特别处理。　　（三）1988年协议。该协议全称《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》。　　1988年7月，委员会就统一国际银行的资本衡量和标准问题达成协议，主要对信贷风险的评估和控制以及资本充足率确定统一的标准和计算方法。这个方法是该委员会1987年12月发表的资产风险监管标准的建议后，经过半年多的咨询，在修改原来协议的基础上制定的。该协议中关于衡量标准和资本水平的规定，是为了通过减少各国规定的资本数量差异，以消除银行间不公平竞争；同时，委员会认为资本比率的高低又直接影响各跨国银行的偿债能力。制定该协议的最重要目的：（1）通过制定银行的资本与风险资产比率，规定出计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；（2）通过统一标准消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。　　1988年协议比1975年协议和1983年协议又前进了一大步，因为通过对资本充足率的规定，银行业监管机关可以加强对商业银行资本及风险资产的监管，对衍生工具市场的监管也有了量的标准。　　（四）1992年7月声明。该声明使巴塞尔银行监管委员会针对国际商业信贷银行倒闭给国际银行业监管带来的教训而作的。声明中明确了对国际银行最低监管标准，使得各国银行监管机关可以遵循这些标准对银行业实施监管。　　（五）1996年《关于市场风险补充规定》和1998年《有效银行监管的核心原则》。《关于市场风险补充规定》强调了市场风险的管理，这主要是考虑到90年代以后，在世界范围内创新浪潮不断推动下，金融衍生工具及其交易迅猛增长，银行业越来越深地介入到这些衍生交易之中，因而金融市场的波动对银行的影响越来越显著。于是1996年巴塞尔委员会推出《关于市场风险补充规定》，一些主要的国际大银行据此着手建立自己的内部防线测量与资本配置模型。1998年出台的《有效银行监管的核心原则》则进一步提出了比较系统的全面风险管理的思路。1997年东南亚金融危机爆发以后，银行风险和金融危机开始促使人们更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题，而巴塞尔委员会推出的《有效银行监管的核心原则》则集中体现了全面风险管理的思想。　　（六）《新巴塞尔协议》　　近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变化导致该协议在部分发达国家已名存实亡。巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。针对国际金融领域的变化，1999年6月，巴塞尔委员会发布了关于修改1988年的《巴塞尔协议》的征求意见稿，。2001年1月，该委员会发布了涵盖三大风险（信用风险、市场风险、操作风险）、包括三大支柱（资本充足比率、外部监管、市场约束）的新资本协议草案，试图在全面征求金融界意见的基础上替代1988年的《巴塞尔协议》。2003年4月底，又公布了第三稿，预计新协议将于2003年底定稿，并于2006年底在十国集团开始实施。　　http://202.113.23.180:9060/chapter/bank12/chapter/bjzl.htm

巴塞尔如何对风险分类

巴塞尔将银行系统风险分为：1.信用风险 2.市场风险 3.操作风险 4.流动性风险 5.国家风险 6.声誉风险 7.法律风险 8.合规风险 9.战略风险《巴塞尔新资本协议》在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。第一支柱：最低资本要求 ； 第二支柱：外部监管；第三支柱：市场约束在新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家、非中央政府公共部门实体、多边 开发银行、证券公司、零售资产、银行、公司、居民房产抵押、商业房地产抵押、逾期贷 款、高风险的债权以及表外项目各自的风险权重。 巴塞尔协议还规定，在确定风险权重时， 要先从风险暴露中扣减专项准备。拓展资料：巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。 1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。 第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债 务和资本扣除部分组成。2．风险加权制。巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权 数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的 信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。3．目标标准比率。总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。 银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经 营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权 重比例存在差异。

第二版巴塞尔资本协议三大支柱

法律分析：《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。 演变：随着世界经济一体化、金融国际化浪潮的涌动，金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境及经营条件发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔报告》难以解决银行实践中出现的诸多新情况、新问题。为应对这些挑战，巴塞尔委员会对报告进行了长时期、大面积的修改与补充。第一 1991年11月，在认识到准备金对银行经营的重要性及其在不同条件下的性质差异后，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏帐准备金，以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本，而将那些用于弥补已确认损失的准备金排除在外。第二 初步认识到除OECD成员国与非成员国之间存在国别风险之外，OECD成员国之间同样也存在国别风险，因而一改《巴塞尔报告》中对所有经合组织成员国均确定零主权风险权重这一极其简单化的衡量方法，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重，并调低了墨西哥、土耳其、韩国等国家的信用等级。第三 作为金融快速国际化的反映，开始提升对市场风险的认识。20世纪90年代以来，由于金融市场自由化速度的加快和国际银行业的迅速扩张，加上新技术的广泛运用，使得国际金融市场间的联系空前紧密，世界金融形势错综复杂；随着衍生金融品种及其交易规模的迅猛增长，银行业越来越深地介入了衍生品种的交易，或是以资产证券化和控股公司的形式来逃避资本金管制，并将信用风险转化为市场风险或操作风险，银行与金融市场的交互影响也越发显著。这使巴塞尔委员会认识到，尽管《巴塞尔报告》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。最典型的案例是巴林银行。这家银行的资本充足率1993年底时远远超过8%，1995年1月还被认为是安全的，但到2月末，这家老牌银行便宣告破产。法律依据：《巴塞尔协议I》 主要内容：一、界定资本充足率。资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。二、界定了风险资产。三、界定了资本。《巴塞尔协议II》 提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。《巴塞尔协议III》 提高了资本质量要求，并增加监管指标。主要涉及资本要求、**率、拨备率和流动性四大方面。核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。

巴塞尔协议一二三的主要内容

巴塞尔协议一二三由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是银行业必须满足的信息披露要求。

1988 年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充 足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争 1988 年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：

1、资本的组成。巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，要求银行资本中至少 有 50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本，其最高额可等同于 核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金)、带有债务性质的 资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2、风险加权制。巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重， 计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个 档次：分别为 0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100 四个档次 的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权 数。

3、目标标准比率。总资本与加权风险资产之比为 8%（其中核心资本部分至少为 4%)。银行资本充 足率=总资本/加权风险资产

4、过渡期和实施安排。过渡期从协议发布起至 1992 年底止，到 1992 年底，所有从事大额跨境业 务的银行资本金要达到 8%的要求。

1988 年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资 本充足率标准的意义。通过强调资本充足率,促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素； 三是受 70 年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同 国家的授信风险权重比例存在差异。