数据更新时间：2025-04-24 15:43:56
“久期和麦考利久期”简介
“久期”和“麦考利久期”是金融领域中关于债券或债券组合的衡量指标，它们用于描述债券的价格对利率变动的敏感度。
1. 久期（Duration）：它是一个衡量债券价格对利率变化敏感性的指标。久期值越大，表示债券价格对利率变动的敏感度越高。它通常是通过将债券的到期时间与债券的现金流现值按时间加权平均计算得出。久期可以理解为债券的加权平均到期时间，它帮助投资者理解债券价格对利率变动的反应程度。
2. 麦考利久期（Macaulay Duration）：与传统的久期略有不同，麦考利久期考虑了债券现金流发生的时间。它对债券的每一次现金流到期的年数进行加权，并考虑了现金流的现值。麦考利久期更准确地反映了债券价格对利率变动的敏感性，因为它更精确地考虑了现金流的时间分布和折现率的变化。
总之，无论是久期还是麦考利久期，它们都是用来衡量债券价格对利率变动的敏感性的工具，有助于投资者评估和管理债券投资的风险。
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